Cómo calcular el drawdown en MT5, y sobre qué número alertar

«Drawdown» es una sola palabra para al menos cuatro números distintos, y MT5 los muestra en sitios distintos con fórmulas distintas. Una alerta montada sobre el número equivocado salta tarde o no salta. Esta guía define cada medida, muestra cómo calcularla a partir de los datos de la cuenta (por cuenta y por EA) y explica cuál deben usar tus alertas.

Los cuatro drawdowns

El probador de estrategias de MT5 muestra «Reducción máxima del balance», «Reducción máxima de la equidad» y sus versiones «relativas». La máxima es la mayor caída en dinero; la relativa, la mayor caída en porcentaje. Pueden proceder de momentos distintos de la prueba, y por eso las dos líneas casi nunca coinciden.

Por qué el drawdown de balance engaña en algunas estrategias

El balance solo se mueve cuando se cierra una operación. Un EA de grid o de promediado puede arrastrar una pérdida flotante del 15% mientras su curva de balance es una escalera perfecta hacia arriba. Todo lo que mantiene perdedoras abiertas, incluidos los sistemas de swing con stops amplios, debe juzgarse por equity. En una estrategia con una sola posición y stop duro, las dos medidas van casi juntas y sirve cualquiera.

Cómo calcularlo en vivo en MQL5

Necesitas un máximo acumulado que sobreviva a los reinicios. Guárdalo en una variable global del terminal para que un reinicio del VPS no reinicie tu máximo a la equity de hoy:

double EquityDrawdownPct()
{
   string key  = "peak_eq_" + IntegerToString((int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
   double eq   = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   double peak = GlobalVariableCheck(key) ? GlobalVariableGet(key) : eq;
   if(eq > peak) { peak = eq; GlobalVariableSet(key, peak); }
   return (peak > 0.0) ? 100.0 * (peak - eq) / peak : 0.0;
}

Recuerda que los depósitos y las retiradas mueven la equity sin ser beneficio ni pérdida. Ajusta el máximo en la misma cantidad cuando aparezca una operación de balance en el historial (DEAL_TYPE_BALANCE), o una retirada parecerá un desplome.

Drawdown por EA, no por cuenta

Con varios expertos en una misma cuenta, la cifra de la cuenta te dice que algo va mal, pero no qué. Atribuye por número mágico: suma el beneficio flotante de las posiciones abiertas con ese mágico, añade el beneficio cerrado de sus operaciones desde el último máximo y lleva un máximo independiente por mágico.

double FloatingByMagic(long magic)
{
   double sum = 0.0;
   for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
      if(PositionGetTicket(i) > 0 && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magic)
         sum += PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) + PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
   return sum;
}

Las curvas por EA son también lo que te permite retirar una estrategia con pruebas y no por una sensación.

¿Qué número debe disparar la alerta?

• Límite diario de prop firm: pérdida diaria sobre equity, contra la referencia de inicio de día de la firma. Ninguna otra medida coincide con su cálculo.
• Límite total de prop firm: equity frente al suelo de la firma (estático o trailing, según defina tu programa).
• Riesgo en cuenta propia: drawdown de equity desde máximos, con umbrales sacados del backtest: avisa al llegar al máximo histórico y actúa a 1,5 veces ese valor.
• Salud de la estrategia: drawdown de equity por mágico comparado con el máximo probado de esa misma estrategia.

Muestreo y almacenamiento

Muestrea la equity con un temporizador: una vez por minuto como máximo en sistemas de swing, y cada pocos segundos en scalpers alrededor de noticias. Conserva la serie, no solo el valor actual: un incumplimiento que duró cuarenta segundos es invisible en las cifras de fin de día, y es exactamente el que te citará una prop firm. Enviar las muestras a un almacén externo y de solo lectura hace que el registro sobreviva a una caída del terminal y no pueda editarse a posteriori.