Drawdown diario en FTMO: recibe la alerta antes que la firma

La mayoría de las cuentas de prop firm no se pierden por una mala estrategia. Se pierden una tarde cualquiera, cuando se cruza el límite de pérdida diaria mientras nadie mira el terminal. El sistema de la firma lo ve al instante; el trader se entera por un email. Esta guía explica cómo se calcula de verdad la regla de drawdown diario, por qué los expert advisors la rompen más que los traders manuales y cómo montar una monitorización que te avise antes que la firma.

Cómo se calcula realmente el límite de pérdida diaria

El detalle que sorprende a casi todos es que el límite diario casi nunca se basa solo en operaciones cerradas. En FTMO, y en la mayoría de firmas que copiaron su modelo, la pérdida diaria máxima es un porcentaje fijo del balance inicial (5% en el Challenge de 2 pasos y 3% en el de 1 paso, en el momento de escribir esto), y el cálculo incluye el resultado flotante, las comisiones y los swaps. El punto de referencia se reinicia una vez al día a las 00:00 CE(S)T (hora de Praga), no a tu medianoche local.

De ahí salen tres consecuencias:

• Una posición abierta puede incumplir la regla sin llegar a cerrarse. Una operación que cae un 5,1% y luego se recupera hasta cerrar en positivo ha violado el límite igualmente.
• El margen se mueve con tu día. Si el día anterior cerraste un 2% arriba, la referencia del nuevo día es ese balance más alto, y la distancia al límite se mide desde ahí.
• La hora del reinicio importa. Un EA de grid o de swing que mantiene posiciones durante el reinicio empieza el día con pérdida flotante ya cargada.

Cada firma lo redacta de forma algo distinta (basado en balance, en equity, trailing, estático). Lee la página de reglas vigente de tu proveedor y apunta la fórmula antes de configurar ninguna alerta. El resto de la guía asume el modelo más común: balance inicial, equity incluida y reinicio a medianoche del servidor.

Por qué los EAs lo incumplen más que las personas

Formas típicas en que un EA cruza el límite diario

Causa	Qué ocurre
Lotaje ligado al balance y no al margen diario restante	Tras dos pérdidas, la tercera operación se dimensiona como si siguiera disponible el 5% entero.
Varios EAs en la misma cuenta	Cada uno respeta su riesgo; juntos superan el límite de la cuenta.
Ampliación de spread en el rollover o en noticias	La pérdida flotante se dispara unos segundos. Las reglas basadas en equity cuentan esos segundos.
Lógica de recuperación (grid, martingala, promediado)	La exposición crece justo cuando el día ya va en negativo.
El mismo EA copiado en muchas cuentas	Una mala sesión las incumple todas en el mismo minuto.

Nada de esto es un fallo de estrategia. Son fallos de supervisión: la información necesaria para parar estaba disponible minutos antes, pero nada la estaba vigilando.

Qué tiene que medir un monitor de drawdown útil

1. Equity, no balance. Muestrea la equity de la cuenta al menos una vez por minuto. El balance solo cambia cuando se cierran operaciones, y entonces ya es tarde.
2. Referencia de inicio de día a la hora de reinicio de la firma. Guarda el balance (o la equity, según la regla) a la medianoche del servidor y calcula la pérdida de hoy contra ese valor.
3. Distancia al límite como porcentaje del margen. «Has consumido el 62% de la pérdida permitida hoy» es accionable. «La equity es 98.140» no lo es.
4. Frescura del propio dato. Si el terminal o el VPS se caen, la última equity conocida parece correcta para siempre. Un monitor debe marcar la cuenta como obsoleta cuando dejan de llegar reportes, y tratar eso como una alarma, no como calma.
5. Vista por cuenta y de flota. Con cinco cuentas fondeadas necesitas ver primero la que peor va.

Umbrales de alerta que te dejan tiempo para actuar

Una única alerta al 100% es una autopsia. Usa una escalera:

Escalera de alertas sugerida para un límite diario del 5%

Margen consumido	Pérdida diaria	Acción
50%	−2,5%	Notificación. Sin acción; solo conciencia.
70%	−3,5%	Dejar de abrir posiciones nuevas. Desactivar la lógica de recuperación.
85%	−4,25%	Cerrar o cubrir el riesgo abierto a mano. Apagar AutoTrading.
Dato obsoleto > 5 min	desconocida	Tratar como un 85%: entra y revisa el terminal ya.

Los números exactos dependen de lo rápido que puede perder tu estrategia. Un scalper en oro necesita más distancia entre escalones que un EA de swing en EURUSD. Calíbralo primero en demo o en un reto pequeño.

Por qué importa una monitorización independiente y de solo lectura

Puedes programar estos controles dentro del EA, y deberías: un stop diario duro en MQL5 es la primera línea de defensa. Pero una guarda dentro del EA comparte todos los modos de fallo del EA. Si el terminal se congela, la guarda se congela. Si el VPS se reinicia, desaparecen los dos. Un monitor externo que solo recibe telemetría sigue funcionando cuando el terminal no, y como no tiene capacidad de abrir ni modificar órdenes, no puede empeorar la situación.

Hay un segundo beneficio. Cuando una firma discute un día, o tú discutes su cálculo, un registro independiente y con marca de tiempo de equity, lotes y decisiones es una prueba. Las capturas de pantalla no lo son.

Este es el modelo que sigue Quantisentry: el EA reporta su estado mediante un include de MQL5, la plataforma lo valida y lo almacena, y los paneles son de solo lectura. Las rutas capaces de alterar el estado de trading no existen.

Lista de configuración en diez minutos

• Apunta la fórmula de pérdida diaria y la hora de reinicio de tu firma.
• Añade un stop diario duro dentro de cada EA al 80–85% del margen.
• Haz que el lotaje dependa del margen diario restante, no del balance.
• Reporta equity y lotes abiertos a un monitor externo cada minuto.
• Configura la escalera 50 / 70 / 85 y una alarma de dato obsoleto.
• Decide de antemano quién actúa ante cada alerta y cómo (móvil, RDP, app del bróker).
• Pruébalo: en demo, fuerza una pérdida y confirma que salta cada alerta.

Nada de esto mejora una estrategia, y nada de esto es asesoramiento de inversión. Solo garantiza que, cuando un día se tuerce, te enteres mientras todavía se puede hacer algo.